本节课讲解【趋势序列的预测】,课中的难点或重点同学们可以根据需要进行笔记,也可以在下方评论区进行留言,老师会根据你们的问题进行回复。
那就开始今天的教程吧。
1、我们继续上节课的讲解,我们在简单的指数平滑中,实际上是用期的平滑值作为期的预测自,他适合于较平稳的序列。
2、当时间序列存在趋势时,简单指数平滑的预测结果总是滞后于实际值,如图所示。
3、这里老师来对平滑值、趋势项更新、K期预测值他的计算公式来进行一个分析了解,如图所示。
4、在【指数平滑】中,我们来讲解一下剩余的两个方程,他的一个计算方式,如图所示。
5、Holt指数平滑,他是与简单指数平滑模型一样,由于在开始计算时,还没有第1个时期的平滑值S1和修正趋势值T1,通过可以设S1等于1期的实际值,即S1=Y1。
6、这里我们打开一个案例文件,通过这个GDP的案例数据,我们